Nytt kapitalkrav på gång för bankerna?

SNS/SIFR-seminarium om kapitalkrav på banker. Moderator Pehr Wissén, Bankföreningens vd Hans Lindblad, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, riksbanksledamot Martin Flodén och ekonomiprofessor Per Strömberg. Foto: SIX News

SNS/SIFR-seminarium om kapitalkrav på banker. Moderator Pehr Wissén, Bankföreningens vd Hans Lindblad, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, riksbanksledamot Martin Flodén och ekonomiprofessor Per Strömberg. Foto: SIX News

Finansinspektionen kan tänka sig att införa ett bruttosoliditetskrav på svenska banker, enligt myndighetens generaldirektör Erik Thedéen som dock anser att de nuvarande
riskbaserade kraven först bör göras mer robusta.

Bruttosoliditet beräknas som bankens eget kapital i relation till bankens totala tillgångar, och är ett icke riskjusterat kapitalmått. Bruttosoliditet behandlar därmed all utlåning lika, oavsett bedömd eller historisk kreditförlustrisk.

”Vi vill ha ett system där de riskbaserade kraven är de bindande, men där ett bruttosoliditetskrav är en sista bromskloss. Ska man lyckas med den kalibreringen måste man vara någorlunda stabil med det riskbaserade systemet först”, säger Erik Thedéen till reportrar i samband med ett SNS/SIFR-seminarium kring kapitalkraven på banker.

Finansinspektionen har tidigare överlag varit förespråkare av den riskbaserade modellen.

”Det finns ju nu en diskussion inom Basel om att det ska finnas ett bruttosoliditetskrav på 3 procent. Vi har inte stängt dörren för att ha ett bruttosoliditetskrav”, säger FI-chefen.

De svenska storbankerna har i nuläget en bruttosoliditet på i storleksordningen 4 procent. Riksbanken vill se ett sådant krav på först 4 procent, följt av 5 procent om några år.
Branschorganisationen Bankföreningen är skeptiska och vill behålla det nuvarande riskbaserade systemet.

Bankföreningens VD Hans Lindberg vid SNS-seminarium. Foto: SIX News

Bankföreningens VD Hans Lindberg vid SNS-seminarium. Foto: SIX News

Vad vore fördelarna med ett bruttosoliditetskrav, jämfört med att bara skärpa riskviktsgolv och interna modeller, Erik Thedéen?

”Jag tycker att fördelen är att man får en garanti för att det riskvägda systemet inte skruvas för hårt. Internationellt brukar man tala om ”gaming of the models” – att man skruvar systemet så långt att det ser ut som att man har mycket kapital, men i själva verket har man
bara räknat fram väldigt låga riskvikter. Det är inte ett system som är hållbart i långa loppet”, säger FI-chefen till SIX News.

Kan man inte uppnå ungefär samma garanti genom att förstärka riskviktsgolven?

”Jo, det där är ju lite kommunicerande kärl. Det finns en diskussion om hur man i riskviktssystemen kan lägga in olika golv”, konstaterar Thédeen och lyfter även fram att FI i förra veckan kom med tillsynsåtgärder på området som ska bidra till ett mer solitt system.

Men du tycker inte att det räcker ändå?

”Nej, och det är också den internationella diskussionen – kombinationen tror jag är bättre att ha”, svarar FI-chefen.

Riksbanken trycker på för bruttosoliditetskrav

Riksbanken argumenterar för att Finansinspektionen bör införa ett bruttosoliditetskrav.

Varför skulle det inte eventuellt räcka med att bara strama åt riskviktsgolven och bankernas interna riskberäkningsmodeller?

”Jo, det kanske kan räcka, men frågan är hur hållbart det skulle vara på lång sikt. Jag tror att bruttosoliditetskravet är bra att ha i åtanke så att man hela tiden har en uppdaterad syn på det riskvägda regelverket och ser till att riskvikterna inte börjar sjunka igen”, säger riksbanksledamot Martin Flodén till SIX News.

Riksbanksledamot Martin Flodén vid SNS-seminarium. Foto: SIX News

Riksbanksledamot Martin Flodén vid SNS-seminarium. Foto: SIX News

”Det är bra för bankerna att trots allt ha en viss del eget kapital som inte bara är relativt det riskviktade systemet, så jag ser det lite som ett komplement till det riskviktade systemet”, fortsätter Flodén som välkomnar att det riskviktade systemet, som är det som används i regleringen för närvarande, håller på att stramas åt.

Johan Lind
johan.lind@six-group.se
SIX News

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s